ОПТИМАЛЬНА ФІЛЬТРАЦІЯ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ З УРАХУВАННЯМ ПІСЛЯДІЇ

Автор(и)

  • В.Д. ВОЛКОВ Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • В.А. НІКІТІН Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • В.І. ПРАВДА Київський політехнічний інститут, м. Київ

Анотація

Наведено рішення задачі оптимальної фільтрації за критерієм мінімуму середньоквадратичної помилки процесу, що задовольняє стохастическому диференціальних рівнянь другого порядку з постійними коефіцієнтами. Облік післядії призводить до більш простим кінцевими результатами і полегшує їх використання.

Біографії авторів

  • В.Д. ВОЛКОВ, Київський політехнічний інститут, м. Київ

    ВОЛКОВ В.Д., інженер

  • В.А. НІКІТІН, Київський політехнічний інститут, м. Київ

    НІКІТІН В.А., інженер

  • В.І. ПРАВДА, Київський політехнічний інститут, м. Київ

    ПРАВДА В.І., канд. техн. наук

Завантаження

Номер

№ 16 (1979)

Розділ

Articles